Is forex handels lönsam

Handla den mest lönsamma tiden på dagen Artikelöversikt: Vi fann att en viktig egenskap hos våra framgångsrika Forex-handlare är handel under Asiens handelssession, vilket är mer av en intervallbunden marknad. Ett enkelt verktyg för handel med denna typ av marknad är Relative Strength Index (RSI), men först kommer vi att lära oss hur vi enkelt identifierar Asiens handelssession. Ett populärt diskussionsämne om DailyFX är vår studie om egenskaperna hos framgångsrika Forex Traders. I den här studien upptäckte vi att de flesta av våra Forex-handlare var mer framgångsrika när de handlade under den asiatiska handelssessionen. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man identifierar Asiensessionen på ditt diagram, hur man använder Relative Strength Index (RSI) för att välja poster och hur man kopplar de två idéerna tillsammans för att producera högre sannolikhetssignaler. Asien-sessionen definieras normalt mellan timmarna från 17:00 till 3:00 Eastern Time som inkluderar Sydney och Tokyo handels timmar. Under denna tid finns det vanligen låg volatilitet på marknaden vilket innebär att det kan vara en idealisk tid att utnyttja potentiella prisklasser. Lär dig Forex: Indikator för handelstimmar (skapad med hjälp av indikatorn för handelssessionstimmar - klicka här för att ned denna indikator gratis.) (Marketscope 2.0 kartläggningspaket - gratis demo) Det här diagrammet delar upp de olika handelssessionerna så att du bättre kan identifiera den session du vill handla. Det finns 4 huvudsakliga FX-handelshubbar i världen London. New York. Sydney och Tokyo. och eftersom vi vill handela Asiens handelssession vill vi fokusera på Sydney och Tokyo sessioner. Du kan se i diagrammet ovan hur mycket smalare prisklasserna i Sydney och Tokyo är. Det här är den tid på dagen som är bäst att leta efter intervall baserat på våra forskningsdata. För att generera våra handelsposter kommer vi att använda RSI. Läsa RSI-signalerna RSI visas som ett värde mellan 0-100, där värden över 70 anses vara överköpta och värden under 30 anses vara överlämnade. Vi vill uppmärksamma när RSI överträffar någon av dessa värden eftersom det betyder att en handelssignal är nära. Vår handel utlöses när RSI korsar tillbaka under 70 eller korsar över 30. Se diagrammet nedan. Learn Forex: Trading RSI Signaler Här är två signaler som RSI genererade för oss, en säljsignal följt av en köpsignal. Du kan se att det gjorde ett ganska bra jobb vid signalering när topp och botten började vända under denna prisklass. DailyFX har många resurser som lär sig att filtrera vanliga signaler till högre sannolikhetsstrategier. Om du vill lära dig hur annat du kan filtrera RSI-signaler, bjuder vi in ​​att ta vår gratis online RSI-videokurs (ca 10 minuter). Nu när vi förstår dessa begrepp ska vi sammanföra dessa två idéer för att bilda en sammanhängande strategi. Exempel på signaler under Asiensession Som vi har lärt oss, fungerar RSI bra på olika marknader. Så om du ser priset oscillerande upp och ner och i ett begränsat intervall är det här en bra tid att använda RSI. Under den asiatiska handelssessionen har vi lärt oss att vi ofta ser denna typ av prisåtgärd. Så kan vi titta på ett diagram med båda verktygen. Lär Forex: Handel med RSI under en spännande marknad Detta exempel är ett 5-minuters diagram över GBPUSD. Du bör först notera att vi ritade två vertikala linjer för att avverka Asiens handelssession som vi vill handla. Vi vill bara ta affärer under Sydney och Tokyo tidsblock. Därefter letar vi efter RSI för att ge oss inmatningssignaler. Observera de två signalerna som lämnades under denna Asiensession, en tidig säljsignal och senare en köpsignal. RSI gav båda dessa framgångsrika inlägg på den här marknaden nästan perfekt. Det här är den typ av inställningar vi letar efter att utnyttja och är ganska lätta att upptäcka när du har praktiserat några gånger. Range Trading Asia Trading Session Du borde nu vara bekväm med att använda denna strategi samt förstå logiken som den bygger på. Weve lärde oss att de flesta av våra handlare är mer framgångsrika när de handlar under Asiens handelssession (en varierande marknadsmiljö). Och vi lärde oss också att RSI kan vara ett effektivt verktyg för att välja toppar och bottnar på olika marknader. Därför kan kombinera dessa två idéer skapa en mer konsekvent ProfitLoss på vårt konto. Lycka till med din handel --- Skrivet av Rob Pasche Anmäl dig till min e-postlista för att hålla dig uppdaterad med mina senaste artiklar och videoklipp. Vill du lära dig mer strategier och testa din övergripande tekniska analyskunskap Kolla in vår GRATIS handel som en professionell certifikatkurs. (ca 2 timmar) DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna. Upp 4 saker framgångsrika Forex Traders Göra handel på finansmarknaderna omges av en viss mängd mystik eftersom det inte finns någon enda formel för handel med framgång. Tänk på att marknaderna är som havet och näringsidkaren som surfer. Surfa kräver talang, balans, tålamod, rätt utrustning och medveten om din omgivning. Skulle du gå in i vatten som hade farliga rip tidvatten eller var haj infekterad Förhoppningsvis inte. Attityden till handel på marknaderna skiljer sig inte från den inställning som krävs för surfing. Genom att blanda bra analys med effektiv implementering kommer din framgångsgrad att förbättras dramatiskt och, som många färdigheter, kommer bra handel från en kombination av talang och hårt arbete. Här är de fyra benen på pallarna som du kan bygga in i en strategi för att tjäna dig bra på alla marknader. Innan du börjar handla, känner igen värdet av korrekt förberedelse. Det första steget är att anpassa dina personliga mål och temperament till de instrument och marknader som du bekvämt kan relatera till. Till exempel, om du vet något om detaljhandel, se sedan handla detaljhandelslager snarare än oljepremier. om vilket du kanske inte vet någonting. Börja med att bedöma följande tre komponenter. Tidsramen anger vilken typ av handel som är lämplig för ditt temperament. Avyttring av ett femminuters diagram tyder på att du är bekvämare att vara i en position utan att exponera för över natten risk. Å andra sidan visar val av veckovisa diagram en komfort med över natten risk och en villighet att se några dagar går i strid med din position. Dessutom bestämmer du om du har tid och vilja att sitta framför en skärm hela dagen eller om du föredrar att göra din forskning tyst under helgen och sedan göra ett handelsbeslut för den kommande veckan baserat på din analys. Kom ihåg att möjligheten att göra betydande pengar på marknaderna kräver tid. Kortfristig scalping. per definition betyder liten vinst eller förlust. I det här fallet måste du handla oftare. När du väl har valt en tidsram, hitta en konsekvent metodik. Till exempel gillar vissa handlare att köpa stöd och sälja motstånd. Andra föredrar att köpa eller sälja breakouts. Men andra gillar att handla med indikatorer som MACD och crossovers. När du väl valt ett system eller en metod, testa den för att se om den fungerar konsekvent och ger dig en kant. Om ditt system är tillförlitligt mer än 50 av tiden kommer du att ha en kant, även om det är en liten. Om du backtestar ditt system och upptäcker att du hade handlat varje gång du fick en signal och dina vinster var mer än dina förluster, är chansen mycket bra att du har en vinnande strategi. Testa några strategier och när du hittar en som ger ett konsekvent positivt resultat, håll dig med och testa den med en mängd olika instrument och olika tidsramar. Du kommer att upptäcka att vissa instrument handlar mycket mer ordnade än andra. Oregelbundna handelsinstrument gör det svårt att producera ett vinnande system. Därför är det nödvändigt att testa ditt system på flera instrument för att bestämma att din systemperspektiv matchar det instrument som handlas. Om du till exempel handlade USDJPY-valutaparet på forexmarknaden kan du konstatera att Fibonacci-stöd och motståndsnivåer är mer tillförlitliga i detta instrument än i vissa andra. Du bör också testa flera tidsramar för att hitta de som matchar ditt handelssystem bäst. Attityd i handel innebär att du utvecklar din inställning för att återspegla följande fyra attribut: När du vet vad du kan förvänta dig från ditt system, ha tålamod att vänta på att priset når de nivåer som ditt system anger för antingen ingångspunkten eller utgång. Om ditt system indikerar en post på en viss nivå, men marknaden når aldrig den, fortsätter du vidare till nästa möjlighet. Det kommer alltid att finnas en annan handel. Med andra ord, jaga inte bussen efter att den har lämnat terminalen vänta på nästa buss. Disciplin är förmågan att vara tålamod - att sitta på händerna tills ditt system utlöser en åtgärdspunkt. Ibland når prisåtgärden inte din förväntad prispunkt. Vid denna tid måste du ha disciplinen att tro på ditt system och inte att gissa det. Disciplin är också möjligheten att dra avtryckaren när ditt system indikerar att göra det. Detta gäller speciellt för stoppförluster. Objektivitet eller känslomässig avgörande beror också på pålitligheten i ditt system eller metodik. Om du har ett system som ger ingångs - och utgångsnivåer som du vet har en hög tillförlitningsfaktor behöver du inte bli känslomässig eller tillåta dig att påverkas av opinionen från pundits som tittar på deras nivåer och inte din. Ditt system ska vara tillräckligt pålitligt så att du kan vara säker på att fungera på sina signaler. Även om marknaden ibland kan göra ett mycket större drag än vad du förväntar dig, betyder realistiskt att du inte kan förvänta sig att investera 250 i ditt handelskonto och förvänta dig att göra 1.000 varje handel. Fastän varken en kortsiktig eller längre tidsram är nödvändigtvis säkrare än den andra kan den korta tidsramen innebära mindre risker om näringsidkaren utövar disciplin i att välja handel. Det är en fråga om risk mot belöning. Ben nr 3 - Diskriminering Olika instrument handlar annorlunda beroende på vem de stora aktörerna är och varför de handlar det aktuella instrumentet. Hedgefonder motiveras annorlunda än fonder. Stora banker som handlar spotmarknaden i specifika valutor har vanligtvis ett annat syfte än valutahandlare som köper eller säljer terminsavtal. Om du kan bestämma vad som motiverar de stora spelarna så kan du ofta piggybacka dem och tjäna på motsvarande sätt. Välj några valutor, lager eller råvaror och kartlägg dem alla i en rad tidsramar. Använd sedan din specifika metod för dem alla och se vilken tidsram och vilket instrument som är mest mottagligt för ditt system. Så här upptäcker du en personlighetskamp för ditt system. Upprepa denna övning regelbundet för att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Ben nr 4 - Management (Implementation) Eftersom det inte finns något som bara lönsamma affärer, kommer inget system att utlösa en 100 säker sak. Även ett lönsamt system, säg med 65 vinst till förlustförhållande. har fortfarande 35 förlorande affärer. Därför är lönsamheten i förvaltningen och genomförandet av handeln. I slutändan handlar framgångsrik handel om riskkontroll. Ta förluster snabbt och ofta, om det behövs. Försök att få din handel i rätt riktning rätt ut ur porten. Om det ryggar av, klipp ut och försök igen. Ofta är det på andra eller tredje försöket att din handel kommer att röra sig omedelbart i rätt riktning. Denna övning kräver tålamod och disciplin, men när du får riktningen rätt kan du spåra dina stopp och brukar vara lönsamma i bästa fall, eller bryta i värsta fall. Det finns så många nyanserade handelsmetoder som det finns handlare. Det finns ingen rätt eller fel sätt att handla. Det finns bara en vinstdrivande handel eller en förlusthandel. Warren Buffet säger att det finns två regler i handel: Regel 1: Förlora aldrig pengar. Regel 2: Kom ihåg regel 1. Stick en anteckning på din dator som påminner dig om att ta små förluster ofta och snabbt - inte vänta på de stora förlusterna. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stop-limit order will. Trading Forex lönsam är omöjligt. Anmälad Aug 2008 Status: Medlem 224 Inlägg Ta det enkelt att ta en djupt utbredd CALM DOWN Först vill jag inte förolämpa dig personligen som en näringsidkare. Jag är här för att diskutera saker med ett öppet sinne. Men jag har en fråga: Hur kan någon handla forex lönsam under en tid, kan vi säga ett år. För på kort sikt kan du sluta med några pips på varje handel men enligt min mening är det fortfarande spelande. Om du rullar tärningarna några gånger finns det en förändring som det träffar nummer 2 några gånger i rad. Men mannen som kastade den tärningen gjorde inte någonting åt det. Det var bara lyckans kasta. Så vad jag säger är detta något som 95 av handlarna misslyckas. Vad händer om de 5 som gör bra på valutamarknaden bara har tur. Alla på valutamarknaden rullar tärningarna och vissa människor har ett par gånger i rad samma antal. Varje rörelse på dessa kortsiktiga tidsramar som diagrammen 1m, 5m och 15m är så svår att förutsäga. Det finns många faktorer att bestämma var priset går. Till exempel nyheter, olja, aktiemarknader, regeringar, centralbankens intervention, sysselsättningsnummer och naturbanker och hedgefonder skapar där egna prisåtgärder. Om du har gjort en plan där priset går, är alla dessa saker omöjliga att beräkna i din handelsplan. Det enda sättet jag ser hur trading forex kan vara lönsamt är att komma in på långsiktiga trender och bara följa det. Låt oss nu öppna diskussionen. Vänligen kom inte in här och säga: Jag handlar i tre månader nu och 8 av mina 10 branscher är i grön. För det betyder inte något. En vän av mig vinner alltid något i lotteriet medan jag är medlem i 10 år och har aldrig vunnit någonting större än 10 euro. Så vad betyder det bara lycka till. Vissa människor har det, och vissa inte. Var vänliga killar Anställda Sep 2007 Status: Medlem 92 Inlägg I det långa loppet är kompetens viktigare än tur. Du kan få tur på en enskild mejl, en enda handel, men konsekvent lyckad handel är inte lycka till. Det är en karriär. Ive varit handel för två år nu, lönsamt. Aldrig blåst ett konto. Hej Maarten Heres bara mina två cent till ämnet. Jag kommer att behöva fråga dig en fråga först. Är du baserad på framgång för någon på dessa korta tidsramar Om du är, då har du rätt Jag tror att lycka har en hel del att göra med de lägre tidsramarna, men färdighet är också en nödvändig nödvändighet. Om man kan notera ett repeterbart mönster, även på de lägre tidsramarna, kommer de att göra en vinst gång på gång. Det finns många faktorer involverade, varför du måste hålla reda på dem också. Jag drömmer, därför blir jag. Medlemskap Återkallat Anställd Dec 2005 2.300 Inlägg Varje rörelse på dessa kortsiktiga tidsramar som 1m, 5m och 15m diagrammen är så svårt att förutsäga. 1:a. Vi försöker inte förutsäga någonting, vi litar på prismomentet. 2:e. Att försöka handla dessa korta TF är löjligt, alldeles för mycket marknadsljud, du behöver använda en TF tillräckligt länge för att bullret inte är en sådan faktor och gör det möjligt att driva din position 3: e. Luck är INTE inblandad, du måste ha en kant, precis som kasinot de gör miljoner med en mycket liten kant. Samma Whore. Annat klänning började Aug 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Inlägg Jag känner av din frustration, och jag tror att de flesta handlare kan relatera till det. Handel är svårt att göra ett litet liv, trots vad sena natten infomercials kan hävda. Felprocenten för varje strävan som kräver talang, skicklighet och kanske till och med lycka är alltid högre än framgångsgraden. Ju svårare uppgiften är desto högre är felet. Hur många handlare är framgångsrika på Forex Trading Det är svårt att i bästa fall spekulera. Vad är framgång Är det att tjäna en inkomst på 6 figurer, tjäna mer än 5 per år, eller kanske till och med bara hålla fast vid din huvudstad? Hur definierar du också? Misslyckas det att du förlorar din insats eller går det bara bort från verksamheten? anta att handelsfel förlorar hela ditt kapital inom det första handelsåret. Om det är sant, är det verkligen någon överraskning att 90-95 av fledginghandlare förlorar alla sina pengar på relativt kort tid. De flesta individer har den orealistiska förväntan att de kan göra en snabb förmögenhet med en liten investering genom överhävande och över handel utan någon utbildning, erfarenhet eller en genomtänkt affärsplan. Självklart kan du alltid hitta någon eller något att skylla på din brist på framgång (som mäklare manipulation, bankinterventioner, slumpmässiga händelser eller till och med solfläckar och El Nio), men jag tror personligen att du bara är ett misslyckande om du slutar. Ta ansvar för dina framgångar och misslyckanden, och om du inte ser resultatet du vill, gräva dig djupt och hitta vad som krävs för att dina mål ska bli verklighet. Fram till nyligen var det en allmänt hållen övertygelse att 90 av alla startade företag misslyckades inom de första 1-5 åren. Nu visas mer exakt statistik som visar att siffrorna är närmare 50-60. Kanske det kommer att vara sant för handel också, men även om det inte, kom ihåg att misslyckande är lätt och kräver liten ansträngning medan framgång är en utmaning och kräver hårt arbete och engagemang. Kom ihåg, Maarten. Om andra har lärt sig att vara framgångsrik i det här spelet, kan du eventuellt också. Besök min tidskrift här. Anställd dec 2007 Status: Medlem 18 Inlägg Jag sällan postar på FF, men jag har nyligen sett en hel del av dessa tjänster - ifrågasätter (eller i vissa fall med högt anspråk) att det är omöjligt att handla framgångsrikt på lång sikt, eller att någon långsiktig framtid för framgång väger mycket mer till lycka än en sund handelspraxis. Låt mig ta itu med detta så noggrant som möjligt, förhoppningsvis i en något logisk ordning. De tidsramar som du handlar om (1m, 5m, etc.) kommer utan tvekan att utsättas för en betydande mängd buller - nyhetsmeddelanden eller andra likviditetsspikar är mycket mer benägna att stoppa dig om du håller stramt stoppad, kort terminspositioner. Jag säger inte att det är omöjligt att handla mindre tidsramar, men bara för någon som är orolig (och till synes överväldigad) av de många faktorer som påverkar marknaden, tror jag att större tidsramar skulle vara en bättre satsning. Jag ska nu gå igenom den process som jag personligen använder för att konstruera handelssystem. Ja, jag handlar bara ett system med en stark statistisk grund, eftersom handeln något annat än det skulle vara omöjligt för mig att sätta någon långvarig tro på och därefter omöjligt att hålla sig fast i tider med större drawdown. Även en EA som jag inte hade testat PERSONLIGT och bedömdes vara statistiskt signifikant i förväntan skulle vara mycket svårt att hålla fast vid under förlust av streck. Men jag avviker. Det första steget i processen är att identifiera variabler som du tror skapar en liten statistisk kant - där givet 1000s av händelserna av den variabeln uppstår, skulle du förvänta chansen att quotsomethingquot inträffar något mer 5050 (ju större förhållandet desto större kant av den särskilda variabeln). När du har den variabeln, letar du efter andra variabler som kan användas för att ytterligare öka ditt statistiska resultat genom att filtrera ut några av de första handelarna. Så småningom har du ett posttillstånd som kan uttryckas som ett if-meddelande: om x3 och y5 och z10 lägger du ett buy stop-stop vid en viss fördefinierad punkt (de använda siffrorna och variablerna är helt godtyckliga, så dont pm jag frågar hur Jag definierade z.). För att verkligen skapa ett system som du har något statistiskt förtroende för, måste allting - varje enskild handling som du anger, befintlig eller modifiera en position - definieras 100. Så vid det här laget, vad har du, Du har väsentligen bara ett ingångstillstånd där du är övertygad om att när x, y och z anpassar sig på ett visst sätt, ska resultatet över många fall vara inom vissa statistiska förväntningar. Betyder det att du har ett vinnande system och kan erövra världen om det bara var så enkelt. Vid den här tiden - som ärligt är den punkt som många handlare stannar vid, om de ens definierar saker så exakt - vet du helt enkelt när du ska komma in på marknaden. Det är allt. Du har inget begrepp om pengarhantering, stopp placering (fast pip eller varierande baserat på senaste volatilitet) eller avgångsvillkor. Hur går du om att definiera dem På ungefär samma sätt som du definierade posten. Genom att titta på 1000-talet av händelser där ditt system producerade en post, och sedan noggrant testa variationer av alla ovanstående. Låter ganska tråkigt Rätt det är det, men det är dubbelt för dem med tålamod och rimliga logiska fakulteter. Låt mig ge dig ett exempel. (Ansvarsbegränsning: det här är inte ett verkligt system - jag gör det bokstavligen på det här sättet utan grund i någonting. Jag kommer att sälja det till dig men) Säg att du har definierat din tidsram som de dagliga diagrammen. Ingångsförhållandet som du har definierat är det när RSI 96 är över 50 och när du har en inåtbalk och när priset bryter innersidan med minst 15 pips (genom användning av ett köp). Ditt slutförlora baseras på en viss konsekvent mått på den senaste volatiliteten (ATR, etc), och du använder fast fraktionerad positionering för din MM. Din exit är definierad som när rörelsen når 1,5R i vinst. Du skär också mekaniskt med förlust beroende på andra x, y, z faktorer som du observerar i slutet av en given period (i slutet av dagen, i det här fallet). Alla handelsåtgärder vidtas vid periodens slut, och endast vid periodens slut, att förbli 100 statistiskt konsekventa. Så nu har du ett system som är helt definierat, men fungerar det. Det enda sättet att svara på (bortsett från live trading, förstås), är att först backtest det över 1000-talet av händelser. En annan punkt är att i ett statistiskt baserat system måste du ta varje enskild händelse av en handel som anpassar sig till dina variabler vilket gör det svårare att göra på lägre tidsramar utan en EA om du inte vill titta på bildskärmen i slutet av varje period som en galen insomniac. Backtesting över en stor samplingsstorlek med 100 definierade handelsregler tillåter dig att se hur systemet skulle ha utförts under en viss tidsperiod. För att klargöra, när jag säger backtest, menar jag inte vad jag tycker att många i det här forumet gör: tittar på deras diagram över ett par år (eller månader - eller till och med veckor.) Och glatt räknar i deras huvudkvinner, vinnare, vinnare, vinnare, förlorare, vinnare, vinnare, förlorare, winnerquot, medan halvfokus på efterbehandlingarna på nästa år 200 fot mega yacht. Testningen borde vara mindre än vetenskaplig. Du är marknadsforskare och försöker skapa en marknadsteori, så varje steg i processen måste definieras och testas. Du kommer att veta att du gör detta rätt när du inte tänker på alla pengar du ska göra utan istället bara att spela in noggrant alla data som du behöver för att korrekt formulera en övertygande teori som en sida nytta, du kommer också att begränsa provningsförspänning, eftersom du inte längre försöker bevisa någonting, utan bara testar för att se om det kan vara en hållbar teori. Låt oss säga att du gör det här, och du finner att ditt system över 5000 på varandra följande affärer skulle ha producerat en vinsthastighet på 55 och ett genomsnittligt vinstmedelförlustförhållande, i procent av R, på 1,31. Som en kort åtgärd är det alltid en balansering mellan två ofta konkurrerande faktorer, för dem som inte har gjort det här innan, att skapa ett system: win rate och ave winave lose ratio. Generellt är de omvänt korrelerade till en grad. Ett trendföljande system, där du vanligtvis har höga R-flera vinnare, kommer vanligtvis att ha ett högt winaveförlustförhållande, men en lägre vinstfrekvens (ofta under 50). Ett scalping-system, å andra sidan, där du är snabbare att ta vinst, kommer vanligtvis att ha en högre vinstfrekvens, men ett lägre förhållande, eftersom du är snabbare att ta vinst och därför inte kapitalisera på de stora R rör sig. Det är balansen mellan dessa två faktorer som skapar din förväntan - och om du har utvecklat en bra kant, förhoppningsvis en positiv. Så är vi gjort ännu Haha - inte riktigt. Dessa två faktorer är bara ett litet mått på en systemsucces. I slutändan bör du fokusera på den största faktorn som kommer att avgöra din system största framgång: sin årliga återkommande årliga drawdown. Och förhållandet i sig är bara en del av striden. Visst, du kan ha ett 501-förhållande, men om du har en maximal drawdown på 60 än förhållandet är något vilseledande, även med den 3000 återvändan. Du kan givetvis minska neddragningen genom att minska din positionsrisk, men det kommer också att minska exponentialt förhållandet på grund av mindre sammansättning på uppsidan. I slutändan letar du efter ett anständigt förhållande - men ännu viktigare, en rimlig drawdown som är psykiskt välsmakande för dig, och som ditt system rimligen kan återhämta sig från. Därefter har du det för en extra viss tillit, bör du utföra ett monte carlo-test på dina 1000-tal av resultat. Du vill se till att 1 000 000 permutationer av resultaten är konsekventa och att resultaten du erhållit inte bara var en produkt av lyckad historisk sekvensering. Slutligen, när du har allt detta, så är du äntligen redo att. framåtprov. Så glamorös, va Så, du skickar testet på systemet under några månader, och om det klart utförs inom statistisk förväntan, då och först då är du redo att gå live. Några andra anteckningar om systemutveckling: 1. Se till att din storlek är lämpligt stor. Konstruera ett system över 50-100 eller så är handeln fullständig dumhet och kurvmontering, i den negativa betydelsen av ordet (med den svåra strategin över att vara i mer positiv mening). Du är en forskare, och du behöver tillräckligt med resultat för att formulera en trovärdig marknadsteori. 2. Se till att ALLT är mätbart och definierat. Om inte, då kommer ditt system att ha inkonsekvenser. Önskat tänkande ber om dessa lilla fickor av test-inkonsekvens och kan väsentligt snedvrida din statistiska förväntan om du låter det läcka in i ett system som är skapat med något mindre än 100 precision. 3. Se till att din testperiod innehåller olika marknader och fungerar företrädesvis över många marknadsförhållanden och många år. Ännu bättre om det i stort sett fungerar över olika valutor, men det är inte nödvändigt. I huvudsak vill du begränsa den myopiska kurvanpassningsupplevelse, där ditt system är högt kalibrerat till en stel marknadsparametrar. Om ditt system fungerar till exempel bra 2008, se till att det fungerar bra i 200x, eftersom 2008 inte nödvändigtvis är brett representativt. 4. Kom alltid ihåg att det kommer att testas felaktigheter. Var det att vissa positioner var differententerednot entered baserat på spridningsändringar, kartläggningsfel (förhoppningsvis inte om du väljer ett bra flöde) och tendensen för mänsklig positiv bias (mildrat av 100 styva testparametrar). Generellt kommer ett kortare tidsramssystem att påverkas mer mig spridningsändringsproblemet än en längre sikt. Whew Så där har du det: ett system som du kan ge en rättvis tro på att gå framåt. Och det, mina damer och herrar, handlar om allt du någonsin kan hoppas på i handeln. Varför Tja, för att äntligen ta itu med den första frågan i tråden, för att du aldrig någonsin kan komma ifrån det faktum att marknaden är osäker och att den när som helst i framtiden kan uppträda helt annorlunda än vad som helst har uppfört sig tidigare. Så är den lyckan då bara om du definierar tur eftersom marknaden konsekvent beter sig utifrån robust förhoppning. På den tiden blir det bara en fråga om semantik. En sak som säkert inte är lycka till är de långsiktiga spårrecordsna av de framgångsrika fåen den typen av arv är en produkt av att systematiskt överlappa robusta begränsningar på marknaderna. Men vad sägs om när systemen slutar fungera - gör det då inte negativa framstegsförlopp och gör det till en turtur Inte i det minsta. För det ena, desto robustare och bredare fungerar systemet, desto mindre sannolikhet kommer det att sluta fungera - vilket givetvis är en designfunktion som inte har något att göra med tur. Visst, Chris, men även dem kan sluta arbeta också - det är ingen lycka Jo ja i den mycket stela meningen antar jag att du kan definiera den här oupplösliga luckkomponenten som en kvotering av tiden som ett särskilt robust system fungerar innan det inte längre fungerar . Jag kommer att erkänna den begränsade punkten, men än en gång accepterar jag det som en oundviklig osäkerhet som du behöver ha i ett försök som du förstår. Du kan starta ett apelsinjuiceföretag som gör bra år efter år i 20 år tills FDA kommer ut och säger att apelsinjuice knackar 10 år av det genomsnittliga livet och marknaden glider helt upp. Jag tittar aldrig på något system som jag utvecklar som en säker sak eller något där jag bara kan trycka spela, gå in i en 50-årig koma och vakna upp den rikaste mannen i världen. Återigen är det här där långsiktig framgång inte ska förväxlas med lycka. Det finns alltid exogena kontroller (svarta svanar, som det var), men den del som inte är lycklig har en återkopplingsmekanism för att känna igen när man har hänt och har en plan på plats för när den gör det. För att ta det tillbaka till exemplet, säg det system du utformade hade en maximal drawdown över en 15-årig period på 20. Med monte carlo-analys, över miljontals permutationer baserat på 1000-talet av de första observationerna, drar du slutsatsen att du har ett 95 förtroende för att aldrig falla under en 25 drawdown. Betyder detta att det aldrig kommer att hända - är det säkert att du letade efter inget sätt. Det kan mycket väl hända faktiskt, jag skulle postulera den som ges tillräckligt med tid det kommer att hända, eftersom det trots allt bara är ett 95-förtroende. Till och med ett 100 förtroende skulle fortfarande vara baserat på endast tusentals förekomster, och aldrig undviker osäkerheten om vad som kan komma. Vad du vet är dock att om du faller under 25 drawdown börjar du satsa utanför statistisk förväntan. Så du gör ett fel säkert. Du skriver det på din vägg och du håller fast vid det oavsett vilket. Om systemet någonsin bryter mot x drawdown kommer jag sluta handla tills jag igen är säker på att den fungerar inom förväntan och att nedräkningen bara var en standardavvikelse händelse om den emellertid inte återupptar sin normala funktion - om det inte återhämtar sig från nedräkningen baserat på en rimlig logaritmisk förväntan - då är det dags att gå tillbaka till ritbordet, ta reda på vad som ändrats, ändra dina variabler i enlighet därmed och sträva efter att utveckla en version av ditt system som innehåller alla dina tidigare 1000-tal av händelser OCH de nya som tidigare hade slängt den av. Kurvmontering Visst, men igen över många, många förekomster så att den fungerar i stor utsträckning. Ju mer robust din modell i första hand är, desto färre förändringar kommer du sannolikt att göra, och det blir enklare att integrera dem utan en fullständig översyn. Tja, det handlar om det från mig för idag. Jag hoppas att detta var till hjälp. Jag vet självklart att det kan verka överväldigande, men det här är helt enkelt den verklighet som har gjort det möjligt för mig att bli konsekvent framgångsrik. Sluta leta efter säkerhet, sluta oroa dig för lycka och designa något som kommer att visa sig vara oändligt lönsamt. Bli marknadsvetenskaplig, skapa en livskraftig marknadsteori, spela upp den tills den slutar fungera (förhoppningsvis, om det är extremt robust, kommer du att vara död långt innan det händer) och sedan ha en återkopplingsmekanism klar så att du kan rulla med stansarna, göra dina justeringar och fortsätt framåt. Och speciellt för den första affischen, oroa dig inte så mycket om alla de miljontals faktorer som flyttar marknaden. Sluta försöka veta och kontrollera allt - du kan inte och du behöver inte. Kanske har du hittat Chriss post tråkigt (för vissa av oss är det saker som vi vet eller har hört förut), men åtminstone hans inlägg är något som ger värde till den här tråden (något du inte har gjort, men jag önskar verkligen att du skulle sträva att göra). Sedan hans sista inlägg gick jag tillbaka och läste hans andra 2 tidigare meddelanden, och åtminstone kommunicerar han bara saker som kan vara potentiellt informativa och hjälpsamma för medlemmarna i forumet. Kanske skulle vi alla göra det bra att följa hans exempel. Om jag misstolkar din kommentar, Tdion, ber om ursäkt. Besök min tidskrift här. Jag önskar dig lycka också. Jag har varit på detta spel längre än dig, och mitt råd är att titta på VAD du lyssnar på. Meddelandet är viktigare än budbäraren. Nu förstår jag att en plats som denna är full av dåliga råd från individer som inte har något värde att dela, men varje näringsidkare kan väga den informationen mot egen erfarenhet och forskning för att se om det är användbart för dem. I slutändan ansvarar vi för egna beslut och handlingar. Besök min tidskrift här. En av de största handlarna (WD Gann) tog 10 år att behärska sitt hantverk, och han gjorde det med användning av datorer. Du borde förvänta dig att ägna mycket tid på att behärska detta. Vem som helst kan handla lönsamt, du behöver bara fördjupa dig i handeln. Läs Läs. Läs, handla pappershandel till din lönsamma för ett år. DÄR, börja med ett litet konto. Om du blåser ut ditt konto, upprepa demohandeln tills du förstår varför du blåste ut och börja sedan igen. En annan sak, behåll dina förväntningar rimliga. Glöm inte att köpa vid extremt lowselling på yttersta toppen. Det krävs inte för lönsam handel. Money Management är nyckeln. ---- Gann dog bröt ---- Tack för att du tog dig tid att titta på den här bullitinen.